MetaTrader 4 - Indicadores Extrapolador - indicador para MetaTrader 4 El indicador se basa en varios métodos que pueden ser elegidos por la variable de entrada del Método: Método 1: Extrapolación de Fourier Las frecuencias se calculan usando el Algoritmo de Quinn-Fernandes Método 2: Método de Autocorrelación Método 3: Metodo 4: Método de Burg con función de ponderación de Helme-Nikias Método 5: Método de Itakura-Saito (geométrico) Método 6: Método de covarianza modificado Los métodos 2-6 son los métodos de predicción lineal. La predicción lineal se basa en encontrar los valores futuros como las funciones lineales de los valores pasados. Supongamos que tenemos un número de precios x0..xn-1 donde el índice más alto es compatible con el precio reciente. La predicción del precio futuro xn se calcula como xn - Sum (aixn-i, i1..p) donde ai1..p - coeficientes del modelo, orden p del modelo. Los métodos listados 2-6 hallan los coeficientes a al disminuir el error de raíz media-raíz en las últimas barras n-p de entrenamiento. Por supuesto, podemos llegar al error cero de la predicción si resolvemos directamente el conjunto de ecuaciones mencionadas anteriormente con n2p por el método de Levinson-Durbin. Este método de predicción se llama Prony Method. Su desventaja es la inestabilidad durante la predicción de los valores futuros de la serie. Es por eso que este método no ha sido incluido. Los otros parámetros de entrada son: LastBar - el número de la última barra en los últimos datos PastBars - el número de barras pasadas utilizadas para la predicción de los valores futuros LPOrder - el orden del modelo lineal como una fracción del número del pasado Barras (0..1) FutBars - el número de barras futuras en la predicción HarmNo - el número máximo de frecuencias para el Método 1 (0 significa todas las frecuencias) FreqTOL - la imprecisión del cálculo de franquezas para el Método 1 (si es El indicador dibuja dos líneas: la línea azul muestra los precios del modelo en las barras de entrenamiento, la línea roja muestra los valores predichos Precios futuros. Método 1 (la extrapolación de la serie de Fourier) Método 3 (método de Burgs) Método 6 (método de la covarianza modificado) Si alguien tiene éxito en el desarrollo de una EA rentable basado en este indicador pido compartir sus ideas a través del correo electrónico especificado Dentro del código. Este indicador forex es una modificación del indicador Extrapolator, que utiliza sólo el primer método de extrapolación (Fourier) y añade la posibilidad de utilizar los valores de los indicadores seleccionados como datos de entrada. . El indicador adjunto utiliza el análisis espectral del indicador seleccionado y extrapola estos valores en el futuro utilizando la serie de Fourier. Por ejemplo, se selecciona el indicador Williams Percent Range. Vector en los valores del indicador seleccionado. El gráfico en la parte inferior, línea negra en la ventana FEoI - indicador de valor, Blue Line - la serie de Fourier para los valores pasados, la línea roja - extrapolación de la serie de Fourier en el futuro. Los valores predichos comienzan con LastBar-1 e incluyen la última barra conocida en el historial de LastBar para el acoplamiento continuo de pasado modelado (Blue Line) y futuro (línea roja). Extern int LastBar 200, / / Número de la última barra de la historia. 0 es el último en el programa. Extern int PastBars 500, / / Número de barras en la historia, que hizo el análisis espectral y el ajuste de la serie de Fourier extern int FutBars 200 / / Número de barras en la predicción HarmNoPastBars extern int HarmNo 10 / / Número de miembros en el número de Fourier HarmNo 0 selecciona el número máximo de componentes armónicos HarmNo PastBars extern double FreqTOL 0.0001 / / La precisión de los cálculos de frecuencias por el método de Quinn-Fernndez La línea donde el cambio se indica en la parte inferior del indicador seleccionado rojo int start () int start ArrayInitialize (fv, EMPTYVALUE) ArrayInitialize (fv, EMPTYVALUE) ArrayInitialize (fv, EMPTYVALUE) ArrayInitialize (fv, EMPTYVALUE) ArrayInitialize (en, EMPTYVALUE) ArrayInitialize (pv, EMPTYVALUE) ArrayInitialize Valores / / Elija el indicador y encuentre el promedio de sus últimos valores np doble x // almacena valores de indicador doble x / / almacena valores de indicador ArrayResize (x, np) ArrayResize (x, np) doble av0.0 doble av 0.0 para (int I-lbi para (int i - lb i inilb0.5iWPR (NULL, 0,50, ilb) /100.0 // indicador de cambio en i lb 0.5 iWPR (NULL, 0,50, i lb) / 100,0 / / indicador de cambio (I0) if (i0) xiinilb xi in i lb avxi av xi)) av / np av / np // Preparar datos modelados / / Preparar datos modelados para (i0i para (i 0 i pviav pv i av si ( I // Ajustar serie trigonométrica) / / Ajustar series trigonométricas doble w, m, c, s doble w, m, c, s para (int harm1harm for (i 0 i pvimcMathCos (wi) sMathSin (wi) pv imc MathCos ) S MathSin (wi) if (i trader at 8:54 AMFourier Extrapolador predicción por el método de Fourier Fourier Extrapolator es extrapolador dinámico basado en Fourier transforma. El indicador muestra el movimiento de precios proyectado basado en el cálculo consistente de las ondas de Fourier. Este indicador se refiere al tipo de superación, que se basa en el lado derecho de la línea de gráfico (por defecto: naranja) que muestra el supuesto movimiento de precios en el futuro. La hipótesis que sirvió de base para la creación de este indicador es la siguiente: Si hay tres ondas con el mismo período de consecutivas, existe una alta probabilidad de ocurrencia del número de onda 4. Características del indicador de extrapolador de Fourier El algoritmo de cálculo para El indicador: Serie de ventana construida en la que el borde derecho de la fija (cambio de parámetros), y el borde izquierdo de la constante reducido (parámetro T) con un período de 1 bar Indicaciones del espectro de amplitud se hacen en cada ventana En la identificación claramente Formó el número armónico 3, se extiende para el período de 1 al futuro Para una predicción más exacta de la construcción, todos los armónicos encontrados se suman El indicador se calcula sólo cuando se agrega en el gráfico, vale la pena proteger de nuevos tics y barras Para una predicción más precisa de la ventana de inicio de gran necesidad (ajuste T), pero se necesitará un cálculo largo Ajustes del extrapolador de Fourier: T - el tamaño de una ventana, para iniciar el desplazamiento de búsqueda en relación con la previsión de cero barra para mostrar Las previsiones históricas en el gráfico muestran la dinámica de equilibrio de juego para un comercio imaginario por alerta de pronóstico - muestran períodos de armónicos (sonidos de una alarma), que forman el pronóstico (por defecto: falso) Al aumentar el parámetro T a unos pocos miles, De la lectura del extrapolador de Fourier se vuelve más precisa, pero su cálculo va mucho más tiempo que el cálculo del valor por defecto (1000). Para evaluar el indicador en el historial, se cambia el cambio de ajuste de la necesidad a cualquier número positivo distinto de cero, pero en este caso desaparecen las propiedades del indicador proyectado La característica principal del extrapolador de Fourier es que él multidivisa (adecuado para cualquier par de divisas). Aunque este indicador está diseñado para scalping (M1, M5), también puede ser utilizado para el comercio intradía. Para el comercio a medio y largo plazo, este indicador, lamentablemente, no es adecuado ya que requiere un seguimiento constante de la situación en el mercado. Por defecto, Fourier Ekstrapolator configurado para scalping. En los archivos FourierExtrapolator. rar: Descargar Gratis Fourier Ekstrapolator Por favor espere, preparamos su enlace
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