Moving Average Crossover System Forex

Sistema de crossover avanzado doble / triple avanzado para MetaTrader MT4 - Serie JFX Descripción general Los promedios móviles son ampliamente utilizados en análisis técnicos. Los promedios esencialmente móviles filtran el ruido de los movimientos de precios al azar. Los promedios móviles son un indicador rezagado ya que se basan en la acción histórica de los precios. Los promedios móviles más comúnmente usados ​​son el SMA (promedio móvil simple) y el EMA (promedio móvil exponencial). La EMA está más sesgada hacia los datos de precios más recientes, ya que se pondera en consecuencia. Los promedios móviles se usan comúnmente para determinar la dirección de la tendencia y para determinar los niveles de soporte y resistencia de un activo. Las medias móviles más cortas favorecen las ventanas que negocian más cortas del término mientras que los promedios móviles más largos tales como el EMA de 200 días favorecen ventanas que negocian a largo plazo. El promedio móvil de 200 es ampliamente seguido por los participantes del mercado con rupturas por encima o por debajo de lo considerado como señales comerciales notables. Los promedios móviles cuando se usan juntos también pueden proporcionar señales comerciales importantes. Si se trazan dos promedios móviles de diferentes períodos en el mismo gráfico, se pueden generar señales comerciales a partir de los cruces de media móvil. Los sistemas de crossover de promedio móvil triple añaden un promedio móvil a más largo plazo que actúa como filtro de tendencia. Este enfoque puede mejorar significativamente la calidad de la señal de entrada. Características El Sistema de Alerta de Crossover Triple Moved Average (Serie JFX) de FX AlgoTrader es un indicador MT4 altamente configurable que incorpora un sistema de alerta completamente automatizado para monitorear puntos de cruce para dos o tres medias móviles definidas por el operador. La serie JFX utiliza una interfaz Java FX que permite la configuración ultra rápida y el control de parámetros dentro del indicador MT4 subyacente. Muchos comerciantes usan promedios móviles como un medio de identificar los puntos de entrada y salida para operaciones potenciales. Utilizando el indicador de Crossover AlertTrader Advanced Triple Moving Average AlertTrader permite a los operadores crear un sistema de alerta automatizado configurado para sus requerimientos comerciales exactos. La adición de un tercer promedio móvil más largo es una mejora significativa con respecto al estándar estándar de media móvil dos. El medio móvil a más largo plazo actúa como un filtro de tendencia y produce señales de calidad mucho más altas que están alineadas con la tendencia a largo plazo. Interfaz de Control de Java FX La Interfaz de Control de Java permite al comerciante controlar las siguientes configuraciones en cualquier gráfico que ejecute el indicador Advanced Triple MA Crossover: - Los comerciantes de divisas a corto plazo se beneficiarían de una mejor selección de activos cuando usen crossovers MA. Productos como el Analizador de Índices Orion, el analizador de rango o el analizador genérico de índice ayudan a los operadores a optimizar su selección de pares de divisas y reducen masivamente los requisitos para realizar análisis de arriba abajo en todos los pares y cruces principales cada día. Prueba gratuita Por favor complete los detalles en el siguiente formulario y haga clic en Enviar. A continuación, recibirá un correo electrónico con los enlaces del instalador para el software de demostración. Hoja de datos Por favor complete los detalles en el siguiente formulario y haga clic en Enviar. A continuación, recibirá un correo electrónico con un enlace a la hoja de datos Demos están restringidos a 5 días y sólo se puede solicitar una vez El mercado debe estar abierto para los cambios realizados en la interfaz Java se refleja en MT4 El sistema no se puede volver a prueba en El MT4 Strategy Tester FX AlgoTrader NO transmita direcciones de correo electrónico a terceros. PricingMetaTrader Expert Advisor Los sistemas sencillos tienen las mejores posibilidades de éxito si no se convierten demasiado en curva. Sin embargo, agregar un filtro simple a un sistema robusto puede ser una gran manera de mejorar su rentabilidad, siempre que también analice cómo puede alterar cualquier riesgo o sesgo incorporado en el sistema. El sistema de crossover de media móvil con filtro RSI es un excelente ejemplo de esto. Acerca del sistema Este sistema utiliza el SMA de 30 unidades para el promedio rápido y el SMA de 100 unidades para el promedio lento. Debido a que su promedio de movimiento rápido es un poco más lento que el SPY 10/100 Long Only Moving Average Crossover System. Debería generar menos señales comerciales totales. Será interesante ver si esto conduce a una mayor tasa de ganancias. El sistema también utiliza el indicador RSI como filtro. Esto está diseñado para mantener el sistema fuera de los comercios en los mercados que no son tendencia, lo que también debería conducir a una mayor tasa de ganancias. El sistema entra en una posición larga cuando la SMA de 30 unidades cruza por encima de la SMA de 100 unidades si el RSI está por encima de 50. Se introduce en una posición corta cuando la SMA de 30 unidades cruza por debajo de la SMA de 100 unidades si el RSI es inferior a 50. El sistema sale Una posición larga si el SMA de 30 unidades cruza de nuevo por debajo del SMA de 100 unidades o si el RSI cae por debajo de 30. Sale de una posición corta si el SMA de 30 unidades cruza encima del SMA de 100 unidades o si el RSI supera los 70. También implementa una parada de arrastre que se basa en la volatilidad del mercado y establece una parada inicial en el mínimo más reciente para una posición larga o el máximo más reciente para una posición corta. SMA RSI gt 50 30 unidad SMA cruza por debajo de 100 unidades SMA RSI lt 50 30 unidades SMA cruza por debajo de 100 unidades SMA, o RSI cae por debajo 30 o Trailing Stop se golpea o se detiene Stop inicial cuando: 30 unidades SMA cruzan por encima de la unidad SMA 100, o RSI se eleva por encima de 70, o Trailing Stop se golpea, o Stop inicial se golpea Backtesting Resultados Los resultados backtesting I Encontrado para este sistema fueron desde el Euro vs dólar EE. UU. mercado de 2004 a 2011 utilizando un período de tiempo diario. Durante esos siete años, el sistema sólo hizo 14 operaciones, por lo que definitivamente filtró una gran parte de la acción. La cuestión es si filtró o no los buenos oficios o los malos. De esos 14 oficios, ocho fueron ganadores y seis perdedores. Eso le da al sistema una tasa de 57 victorias, que sabemos que se puede negociar con gran éxito siempre que la tasa de ganancias también es fuerte. Backtesting informes para los sistemas de Forex utilizar un stat llamado factor de ganancias. Este número se calcula dividiendo la ganancia bruta por la pérdida bruta. Esto nos da el beneficio promedio que podemos esperar por unidad de riesgo. Los resultados de este informe de backtesting dieron a este sistema un factor de beneficio de 3,61. Esto significa que a largo plazo, este sistema proporcionará retornos positivos. Para un punto de comparación, el Triple Moving Average Crossover System sólo tenía un factor de beneficio de 1,10, por lo que el Moving Average Crossover System con RSI es probable que sea tres veces más rentable. Esto significa que el uso de un número mayor para el promedio de movimiento rápido y la adición del filtro RSI debe filtrar algunos de los comercios menos productivos. Estas cifras son apoyadas por el hecho de que la ganancia promedio fue un poco más del doble de la pérdida promedio. Sin embargo, a pesar de estas razones positivas, el sistema sufrió una reducción máxima de casi 40. Tamaño de la Muestra El hecho de que este sistema da tan pocas señales es tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Poner menos operaciones y mantenerlas por períodos más largos evitará que los costos de transacción se conviertan en un factor. Sin embargo, el análisis de 14 operaciones que se produjeron a lo largo de siete años podría llevar a los resultados a ser sesgada debido a la pequeña muestra de tamaño. Tengo curiosidad de saber cómo este sistema se habría realizado si se negoció a través de una docena de pares de divisas diferentes en el mismo período de tiempo. Además, ¿cómo habría funcionado si el backtest retrocediera 50 años o probara el sistema en índices bursátiles o en materias primas. Hay estadísticas claramente positivas para justificar una mayor exploración de este sistema, pero sería absurdo para el comercio de dinero real sobre la base de los resultados de 14 operaciones. Ejemplo de Trading Un ejemplo de este sistema en funcionamiento se puede ver en el gráfico actual del FXI. Alrededor del 18 de marzo de este año, la SMA de 30 días cruzó por debajo de la SMA de 100 días. En ese momento, el RSI también estaba por debajo de los 50. Esto habría desencadenado una posición corta en algún lugar por debajo de 36. La parada inicial probablemente habría sido colocada por encima de la alta reciente a 38. A mediados de abril, el precio había caído a 34 y Nos habríamos estado sentando en un beneficio agradable. El precio luego rebotó a casi disparar nuestra parada inicial a 38 a principios de mayo antes de estrellarse casi todo el camino a 30 a finales de junio. Se ha recuperado desde entonces a la gama 34. En ningún momento durante ninguna de estas acciones la SMA de 30 días retrocedió por encima de la SMA de 100 días, y la RSI permaneció por debajo de 70. Por lo tanto, ninguno de los dos habría desencadenado una salida. Mientras que el precio se acercó a nuestra parada inicial, no llegamos, así que nos hubieran mantenido en el comercio. La única cosa que podría haber causado una salida habría sido la parada de arrastre, que habría dependido de cuánta volatilidad lo establecimos para permitir. Todavía es temprano para decir si querríamos haber sido detenido o no. Acerca del indicador RSI El indicador RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder y apareció en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Es un indicador de momento que oscila entre cero y 100, indicando la velocidad y el cambio de precio. Muchos comerciantes de impulso utilizan RSI como un indicador de sobrecompra / sobreventa. RSI se calcula calculando primero RS, que es la ganancia media de los últimos n períodos dividida por la pérdida promedio de los últimos n períodos. El valor de n es generalmente de 14 días. RS (Promedio de Ganancia) / (Promedio de Pérdida) Una vez que RS se calcula, se utiliza la siguiente ecuación para hacer que el valor en un oscilador indicador: RSI 100 8211 100 / (1 RS) Esto nos dará un valor entre cero y 100. Cualquier Valor por encima de 70 se considera generalmente sobrecompra, y cualquier valor por debajo de 30 se considera sobreventa. Sin embargo, ya que este sistema es un sistema de seguimiento de tendencia, la sobrecompra y la sobreventa no tienen sus connotaciones negativas habituales. Sin embargo, otro sistema de crossover de media móvil Oh, pero este es tan divertido Este es un sistema de comercio de tendencia usando gráficos muy limpios. ¿Qué tiempo (TF)? Dos TF con una relación de 1: 4 - 1: 6. Por ejemplo: Utilizo el H1 y el M15 TFs con una proporción de 1: 4. Pero usted podría utilizar las cartas H4 y H1 (relación 1: 4) o el diario y las cartas H4 (proporción 1: 6). te dan la imagen. Cualquiera, pero sólo usaré GBPUSD, EURUSD o AUDUSD con fines ilustrativos. ¿Cómo determinamos la dirección de la tendencia para nuestros propósitos Simple. A un gráfico de quotblankquot añada un indicador de cambio 200 EMA / close / 0. Véase el cuadro 1 a continuación. Mirando de izquierda a derecha en el 200 EMA en el gráfico H1 GBPUSD está claro que la dirección ha estado subiendo desde alrededor del 7 de octubre, por lo tanto, hasta que la dirección de los 200 EMA notablemente cambia, sólo vamos a tomar largas operaciones, es decir , Sólo operaciones por encima de la línea blanca EMA 200. ACTUALIZACIÓN: Estoy encontrando que los cruzamientos de MA funcionan muy bien en operaciones de contra-tendencia en TFs más bajos también. Sólo monitorear más de cerca y no necesariamente buscar tantos pips como en un comercio de tendencia. Echemos un vistazo a la tabla H1 EURUSD para la práctica en la determinación de la dirección. Una vez más, la dirección ha estado subiendo desde aproximadamente el 7 de octubre. Vaya a través de este ejercicio en otras parejas para obtener más práctica en la determinación de la dirección. (Nota: Si está negociando desde un TF más alto como un gráfico H4, usaría el 200 EMA en ese TF más alto para determinar la dirección.) Finalización de la configuración de la carta de negociación. A la carta en blanco con el 200 EM A, añada las siguientes MAs suavizadas: --- 3 Alisado MA / cierre / 0 turno de oro --- 8 SmoothedMA / cierre / 0 cambio púrpura Vea el gráfico 3 en el siguiente post Después de configurar el gráfico , Asegúrese de guardar la plantilla. RESUMEN DE LAS QUOTRULAS Cuadro grande para la dirección proviene del gráfico H1 (o superior si se negocia otro TF, pero la reducción será significativamente mayor el mayor TF que se use). Busque la dirección de 3,8 MAs suavizadas en relación con la dirección deseada. Tome nota de la configuración de los pares o necesita revisión posterior, por ejemplo, si se acercan a la EMA 200. ¿Qué harán? Bounce de los 200 y girar, pasar por ella, o caminar a lo largo de ella. Esas son las únicas opciones. Cuando 3 cruza 8 en TF más alto. Mueva a TF inferior para la entrada. Busque una cruz fuerte en TF inferior y entre. Yo monitoreo el comercio en el TF más alto. Pero eso es una preferencia de comerciante. Imágenes adjuntas (haga clic para ampliar) I right there with you Lawgirl. Una vez que sobrepases el miedo a perder y puedes confiar en tus propias intenciones, ganar dinero en Forex puede ser simple y divertido. Heres un pequeño sobre MA plantilla de la cruz de mi propio que uso de vez en cuando. No hay velas, sólo tienes que seguir la línea blanca y permanecer en el lado derecho de la tendencia. ¿Cuánto más fácil puede ser Hey forexhard, agradable oír hablar de usted, Im muy nuevo en FF porque estaba leyendo pero nunca involucrado en el foro, sin embargo voy a partir de ahora ya que su increíble la cantidad de kwnoledge puede salir de FF. Yo estaba leyendo el hilo de escalera, el sistema bastante agradable pero potente, no puedo esperar a los mercados abiertos sólo para probarlo en la demostración, por supuesto. Yo estaba pensando, ¿qué pasa con un 100pips SL en busca de un beneficio 1000pips Sonidos locos permite skype: elchinoazul Esto parece interesante. Definitivamente ser demoing esta semana. Incluso en una fase de consolidación, si sale cuando los 3 y 8 cruzan sus pérdidas será mínimo en comparación con los tiempos cuando gana. Además, ahorra en el desgaste de los ojos ole. Había un compañero aquí que sugirió esta estrategia: quotgo con 2 o 3, y cuando llegue a 50, vender dos y llevar la pérdida de parada hasta el punto de equilibrio y dejar que el Tercero un runquot hasta el 3 y 8 cruzar de nuevo. Es una gran estrategia porque has eliminado la codicia. Y el corredor es un libre comercio que es definitivamente una buena idea. ¿Utiliza microlotes (0,01) o minilotes (0,1)