MetaTrader 5 - Indicadores VWAP Lite - Indicador de precio promedio ponderado por volumen para MetaTrader 5 2016-06-15 v1.49 Mejora de código 2016-01-11 v1.47 Mejora de código 2016-01-11 v1.46 Mejora de código 2016-01- 11 v1.45 Mejora de Código 2015-12-29 v1.43 Publicación Pública Inicial VWAP es un cálculo intra-día utilizado principalmente por algoritmos y comerciantes institucionales para evaluar dónde se cotiza una acción en relación con su promedio ponderado por volumen para el día. Los comerciantes de día también utilizan VWAP para evaluar la dirección del mercado y filtrar las señales comerciales. Antes de utilizar VWAP, comprenda cómo se calcula, cómo interpretarlo y utilizarlo, así como los inconvenientes del indicador (traderhq / trading-strategies / understanding-volume-weight-average-price /). He añadido tres líneas a este indicador. El principal es el VWAP Daily, que es el cálculo basado en los valores intra-día, los semanales y los mensuales que se calcula en base a la semana y el mes comienza respectivamente. Las tres líneas son independientes. Por defecto, sólo el intra-día está habilitado, pero puede habilitar los demás en el panel de propiedades. Gracias por descargar este código. Estaré esperando sus comentarios, voto y calificación. Descargar MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd. Trading con VWAP y MVWAP El precio promedio ponderado por volumen (VWAP) y el precio medio ponderado por volumen móvil (MVWAP) son herramientas comerciales que pueden ser utilizadas por todos los comerciantes. Sin embargo, estas herramientas son utilizadas con mayor frecuencia por los comerciantes a corto plazo y en los programas de comercio basado en algoritmos. MVWAP puede ser utilizado por los comerciantes a largo plazo, pero VWAP sólo se ve un día a la vez debido a su intra-día de cálculo. Ambos indicadores son un tipo especial de precio promedio que tiene en cuenta el volumen que proporciona una imagen mucho más precisa del precio medio. Los indicadores también actúan como puntos de referencia para las personas y las instituciones que desean medir si tienen una buena ejecución o mala ejecución en su orden. Cálculo de VWAP El cálculo de VWAP se realiza mediante el software de gráficos y muestra una superposición en el gráfico que representa los cálculos. Esta visualización toma la forma de una línea, similar a otras medias móviles. Calcula el precio típico para el primer período (y todos los períodos del día siguiente). El precio típico se logra tomando la suma de la alta, baja y cierre, y dividiendo por tres: (HLC) / 3 Multiplique este precio típico por el volumen para ese período. Esto nos dará un valor llamado TPV. Mantenga un total acumulado de los valores TPV, denominado TPV acumulativo. Esto se logra añadiendo continuamente el TPV más reciente a los valores anteriores (excepto para el primer período, ya que no habrá valor previo). Esta cifra debe ser cada vez mayor a medida que avanza el día. Mantenga un total acumulativo de volumen acumulado. Para ello, agregue continuamente el volumen más reciente al volumen anterior. Este número sólo debe aumentar a medida que avanza el día. Calcule VWAP con su información: TPV acumulativo / volumen acumulativo. Esto proporcionará un precio promedio ponderado por volumen para cada período y proporcionará los datos para crear la línea de flujo que superpone los datos de precios en el gráfico. Lo más probable es que utilice un programa de hoja de cálculo para rastrear los datos si lo está haciendo manualmente. Una hoja de cálculo se puede configurar fácilmente. Figura 1: Encabezados de la hoja de cálculo Fuente: Microsoft Excel Se requerirían los cálculos apropiados. Alcanzar el MVWAP es bastante sencillo después de haber calculado VWAP. Un MVWAP es básicamente un promedio de los valores de VWAP. VWAP sólo se calcula cada día, pero MVWAP puede moverse de un día a otro, ya que es un promedio de un promedio. Esto proporciona a los comerciantes a largo plazo con un promedio móvil precio ponderado por volumen. Si un comerciante quería un MVWAP de 10 periodos, simplemente esperarían a que transcurrieran los primeros diez periodos y entonces promediarían los primeros 10 cálculos de VWAP. Para obtener el cálculo MVWAP, promedie las 10 cifras VWAP más recientes, incluya un nuevo VWAP del período más reciente y retire el VWAP de 11 períodos anteriores. Aplicar a gráficos Aunque es importante comprender los indicadores y los cálculos asociados, el software de gráficos puede hacer los cálculos para nosotros. En software que no incluye VWAP o MVWAP, todavía puede ser posible programar el indicador en el software utilizando los cálculos anteriores. (Para obtener información relacionada, consulte Sugerencias para crear gráficos de existencias rentables.) Al seleccionar el indicador VWAP, aparecerá en el gráfico. Generalmente no debe haber ninguna variable matemática que pueda ser cambiada o ajustada con este indicador. Si un comerciante desea usar el indicador de Moving VWAP (MVWAP), puede ajustar cuántos periodos debe medirse en el cálculo. Esto se puede hacer ajustando la variable en nuestra plataforma de gráficos. Seleccione el indicador y luego vaya a su función de edición o propiedades para cambiar el número de períodos promediados. Diferencias entre VWAP y MVWAP Hay algunas diferencias importantes entre los indicadores que deben ser entendidos. VWAP proporcionará un total acumulado durante todo el día. Por lo tanto, el valor final del día es el precio medio ponderado por volumen para el día. Si se utiliza un gráfico de un minuto, hay 390 (6,5 horas x 60 minutos) los cálculos que se harán para el día, con el último que proporciona el dayrsquos VWAP. MVWAP por otro lado proporcionará un promedio del número de cálculos de VWAP que deseamos analizar. Esto significa que no hay valor final para MVWAP, ya que puede fluir fluidamente de un día para otro, proporcionando un promedio del valor de VWAP en el tiempo. Esto hace que el MVWAP sea mucho más personalizable. Puede adaptarse a las necesidades específicas. También se puede hacer mucho más sensible a los movimientos del mercado para las operaciones de corto plazo y las estrategias o puede suavizar el ruido del mercado si se elige un período más largo. VWAP proporciona información valiosa para comprar y mantener a los comerciantes, especialmente después de la ejecución (o al final del día). Le permite al comerciante saber si recibieron un mejor que el precio promedio ese día o si recibieron un peor precio. MVWAP no necesariamente proporciona esta misma información. (Para obtener más información, consulte Descripción de la ejecución de órdenes.) VWAP comenzará a funcionar todos los días. El volumen es pesado en el primer período después de la apertura del mercado, por lo tanto, esta acción por lo general pesa mucho en el cálculo VWAP. MVWAP puede ser llevado de un día a otro, ya que siempre será el promedio de los períodos más recientes (10 por ejemplo) y es menos susceptible a cualquier período individual - y se reduce progresivamente menos los períodos más promediados. Estrategias generales Cuando una seguridad es una tendencia, podemos usar VWAP y MVWAP para obtener información del mercado. Si el precio está por encima de VWAP, es un buen precio intra-día para vender. Si el precio está por debajo de VWAP, es un buen precio intra-día para comprar. (Para una lectura adicional, vea Ventajas de los gráficos basados en datos de Intraday.) Hay una advertencia a la utilización de este intra-día sin embargo. Los precios son dinámicos, así que lo que parece ser un buen precio en un punto del día puede no ser por dayrsquos final. En los días de tendencias al alza, los comerciantes pueden intentar comprar como rebotan los precios de MVWAP o VWAP. Alternativamente, pueden vender en una tendencia bajista como precio empuja hacia arriba hacia la línea. La Figura 2 muestra tres días de acción de precios en el iShares Silver Trust ETF (SLV). A medida que el precio aumentó, se mantuvo en gran medida por encima del VWAP y MWAP, y declina a las líneas de oportunidades de compra proporcionadas. A medida que el precio cayó, se mantuvieron muy por debajo de los indicadores y los rallies hacia las líneas fueron oportunidades de venta. En días que van los comerciantes pueden comprar como cruces de precios por encima de VWAP / MVWAP y vender como cruces de precios por debajo de VWAP / MVWAP para operaciones rápidas. Este método corre el riesgo de ser atrapado en la acción whipsaw. Alternativamente, un comerciante puede utilizar otros indicadores, incluyendo el apoyo y la resistencia, para tratar de comprar cuando el precio está por debajo del VWAP y MWAP y vender cuando el precio está por encima de los dos indicadores. Al final del día, si los valores se compraron por debajo de la VWAP, el precio alcanzado es mejor que la media. Si la seguridad se vendió por encima de la VWAP, fue un precio de venta mejor que la media. Resumen MVWAP y VWAP son indicadores útiles que tienen algunas diferencias entre ellos. MVWAP se puede personalizar y proporciona un valor que transiciones de un día a otro. VWAP, por otro lado, proporciona el precio promedio de volumen del día, pero comenzará fresco cada día. MVWAP se puede utilizar para suavizar los datos y reducir el ruido del mercado, o ajustado para ser más sensible a los cambios de precios. Si un comerciante vende por encima de la VWAP diaria, obtiene un mejor precio de venta promedio. Si compra debajo del VWAP, obtiene un precio de compra superior al promedio. En los días de tendencias, el intento de capturar pullbacks hacia el VWAP y MVWAP puede producir un resultado rentable si la tendencia continúa. (Para la lectura relacionada, también echar un vistazo a Pinpoint Winning Trade Inscripciones con filtros y disparadores.) Últimos Análisis Técnico de Forex ¿Qué indicador es mejor para el comercio de divisas El éxito es lo que todo el mundo quiere al entrar por primera vez en el mercado de divisas. Sólo para el éxito aprenden cómo comerciarse, contratar a los corredores y cooperar unos con otros. Ellos tratan de inventar alguna nueva opción que les conviene perfectamente y traer el máximo de ganancias. Pero lo que lleva al éxito Las etapas de una tendencia de la divisa Una tendencia es simplemente una tendencia para que los precios se muevan en una dirección particular durante un período de tiempo. Las tendencias pueden ser a largo plazo, a corto plazo, hacia arriba, hacia abajo e incluso hacia los lados. Usando el índice de fabricación de ISM para encontrar las tendencias de la divisa La fundación de cualquier economía es su sector de fabricación. Es por eso que el mercado siempre está consciente y centrado en las encuestas de fabricación del Instituto de Administración de Suministros (ISM). Esto es particularmente cierto en el caso de los Estados Unidos, donde el sector aporta aproximadamente 12% del crecimiento económico general de los Estados Unidos. Encontrar un Broker de ForexVolume Weighted Average Price (VWAP) Este indicador es como una media móvil, pero el volumen se utiliza para pesar el precio medio hacia abajo o hacia arriba durante un período de un día. Y como casi todas las medias móviles, el precio de la VWAP se retrasa porque se basa en datos anteriores. Althoug hay un retraso, el VWAP todavía se puede comparar con el precio actual para ver la tendencia del movimiento de precios intradía. Ejemplo Interpretación Puede usar VWAP para ver si los precios intradía están bajando o subiendo. Si los precios están por debajo del VWAP, la mayor parte del tiempo caerán. Y en contraste, cuando los precios están por encima de VWAP, entonces los precios están aumentando probablemente. Si VWAP se mantiene entre el alto y el bajo del día, entonces el precio se está consolidando o moviéndose lateralmente. Cálculo VWAP Acumulativo (Volumen x Precio Típico) / Cumulativo (Volumen) Banda Superior VWAP Multiplicador de Desviación Estándar Banda Inferior VWAP - Multiplicador de Desviación Estándar Más Indicadores Técnicos:
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